Daniel J. Joubert
Daan Joubert is in Natal gebore en het daar grootgeword. Hy het sy MSc in Fisika aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PUK) behaal. Sy navorsing het hom ’n jaar op die Suid-Afrikaanse Antarktiese basis besorg. Die lewe daar was so aanloklik dat hy ’n tweede keer as leier van ’n navorsingspan soontoe is. Daarna het hy stelselprogrammatuur vir ’n Amerikaanse rekenaarmaatskappy by Yskor ontwikkel voordat hy opleiding in die veld van inligtingsverwerking by die ou JCI-mynhuis aangebied het. Later is hy by ’n chemiese maatskappy blootgestel aan bestuursinligtingstelsels wat die ontwerp en ontwikkeling van programmatuur vir finansiële modellering ingesluit het.
Hy is sedert 1982 op sy eie werksaam en het programmatuur vir die ontleding van aandeelpryse ontwikkel. Hy het oorspronklike ontledingstegnieke, wat vandag nog steeds uniek is, gebruik. Sedertdien doen hy deeltyds markontledings vir aandelemakelaars en beleggers. Die herkenning van die betekenis van die tendenslyne op prysgrafieke om ’n inherente eienskap van finansiële markpryse se tydreekse bloot te lê, lei tot sy volgehoue studie van die verskynsel van voorkeurhellings. Hy het nou voldoende insig ontwikkel om stawende voorbeelde van die bestaan van die verskynsel voor te lê.
Observations of long-term structure in the time series of financial markets
2020-07-13"The hypothesis that all trend changes occur at preferred gradients implies that the random changes of market prices result from a similar mechanism as the Brownian movement of a molecule in a gas."
Waarnemings van langdurige struktuur in tydreekse van finansiële markte
2020-07-13"Die bestaan van akkurate struktuur in markpryse wat oor vele dekades strek en wat moontlik die ontluiking in komplekse selfaanpasbare stelsels verteenwoordig, skep nuwe vrae wat wyd strek oor die werking van die brein en die aard van menslike besluitneming."